【发布时间】：2021-08-05 07:18:53
【问题描述】：
我使用带有季节性的 auto_arima 函数来预测 covid19 并得到 ARIMA(0,1,1)(2,0,2) 谁能解释一下每个参数（p，d，q）（P，D，Q）的原因？ （例如：为什么 AR 为 0 而 SAR 为 2）
【问题讨论】：
【发布时间】：2021-08-05 07:18:53
【问题描述】：
因为 Samira 是按季节分解 (p,d,q) 和 (P, D, Q)。
AR(0) 或 p = 1。 时间序列不依赖于花费的时间。
d = 1 cov(Xt, Xt-1) = 无常数。 该系列是固定的，具有一个可微分。 Yt = Xt - Xt-1 cov(Xt, Yt) = 常数
上午(1)。时间序列取决于一个随机事件。
季节性的。 例如 (P,D,Q)12 个月，每年都有。
P = 2 Years(month) 的时间序列取决于 Year-1(month) 和 Year-2(month)。 对于 7 月，2021 年 7 月取决于 2020 年 7 月和 2019 年 7 月，但 AR(0) 2021 年 7 月不取决于 6 月
D = 0 过程是静止的。 cov(month 2021, month 2020) = 每个月的常数。
Q = 2 时间序列取决于平均值等于 0（噪声白）的随机事件，例如： 2020 年 7 月和 2019 年 7 月的 2021 年 7 月依赖事件，对于所有月份，您都有 2021 年的依赖事件，即 2020 年同月和 2019 年同月。
最好的尊重，
【讨论】：