在 R 的 wald.test 中通过假设答案

【问题标题】：Passing hypothesis in wald.test in R在 R 的 wald.test 中通过假设
【发布时间】：2015-12-17 16:23:39
【问题描述】：

请原谅，因为我是这个论坛的新手。该研究需要检查系数之和= 0。可以使用 c(2)+c(3)+c(4)=0 等 eviews 进行测试，其中 2 是第二项的系数，依此类推。使用 R 的代码是

    require(Hmisc)#this package is used to generate lags
    require(aod)#this package is used to conduct wald test
    output<-lm(formula = s_dep ~ m_dep + Lag(m_dep,-1) + Lag(m_dep,-2) + s_rtn, data = qs_eq_comm)
    wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), Terms=2:4, H0=2+3+4)
#H0=2+3+4 checks if the sum is zero

这给出了错误：wald.test中的错误（b = coef（object = output），Sigma = vcov（object = output），：测试系数和零假设的向量具有不同的长度。根据aod包文档将格式指定为

wald.test(Sigma, b, Terms = NULL, L = NULL, H0 = NULL,df = NULL, verbose = FALSE)

请帮助进行此测试。

【问题讨论】：

标签： r lag lm hypothesis-test

【解决方案1】：

在 wald.test 函数中，T 或 L 都可以作为参数传递。 L 是符合 b 的矩阵，例如它与 b 的乘积，即 L %*% b 给出要测试的系数的线性组合。先创建L矩阵，再进行wald检验。

l<-cbind(0,+1,+1,+1,0)
wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), L=l)

【讨论】：