R DOLS（动态普通最小二乘）包

Question

我一直在搞乱 R 中的不同回归选项，并注意到我没有看到任何回归选项明确声明它们正在实施 DOLS 算法.许多统计论文都提到了该算法，但是当我查看 urca 或 tseries 等软件包的源代码时，我看到它们只是使用标准的 lm包裹。例如，urca 的 ca.po 测试和 tseries' po.test 都使用直接 lm 来估计测试的残差。是否可以使用 lm 或 dynlm 模拟 DOLS？

我问是因为我想将 DOLS 用于我一直在研究的一些东西，但我不知道如何使用现有包或我的包来模拟它'd需要写。

Answer 1

我可能错了，因为我对你所在的地区一无所知，但我相信vars 包有你正在寻找的一切。它有一个fabulous vignette，我认为您正在寻找stability 函数，尤其是dynamic 参数。请注意，此函数只是包装了包 strucchange 中的另一个函数。

再说一次，如果你不是计量经济学，我可能会离题。