matlab中pdf中的随机变量答案

【问题标题】：Random variable from pdf in matlabmatlab中pdf中的随机变量
【发布时间】：2014-04-04 11:01:54
【问题描述】：

我想模拟一些作为方差 Gamma 分布的随机变量。

我知道 pdf (http://en.wikipedia.org/wiki/Variance-gamma_distribution)，但我不知道累积函数 F 的逆：所以我无法生成随机统一变量 U 并计算 x=F^(-1)(U). 我必须在 MATLAB 中执行此操作。

谢谢！

斯特凡诺

【问题讨论】：

标签： matlab

【解决方案1】：

下一个值得研究的自然选择是冯诺依曼的“接受-拒绝方法”。

如果您可以找到与您的f 在同一空间上定义的密度g，则

您知道如何从g 生成样本，并且
f(x)

那么你就可以走了。

如果您搜索文献，人们一定已经这样做了。 VG 广泛用于定价选项。

【讨论】：

【解决方案2】：

遵循@Drake 的想法：第一步，您可以使用here 中的Marsaglia 和Tsang 方法。

这是生成伽马随机数的代码：

function x=gamrand(alpha,lambda)
% Gamma(alpha,lambda) generator using Marsaglia and Tsang method
% Algorithm 4.33
if alpha&gt;1
    d=alpha-1/3; c=1/sqrt(9*d); flag=1;
    while flag
        Z=randn;
        if Z&gt;-1/c
            V=(1+c*Z)^3; U=rand;
            flag=log(U)&gt;(0.5*Z^2+d-d*V+d*log(V));
        end
    end
    x=d*V/lambda;
else
    x=gamrand(alpha+1,lambda);
    x=x*rand^(1/alpha);
end

【讨论】：

我说的是方差 Gamma 分布，而不是 Gamma。在 MatLab 中，函数 gamrnd 已经存在