R - 不用图表计算布林带的公式？答案

【问题标题】：R - formula to calculate Bollinger Bands without charting?R - 不用图表计算布林带的公式？
【发布时间】：2014-08-19 00:41:47
【问题描述】：

我有一个 OHLC 数据框，并试图在不绘制 R 图表的情况下计算布林带。

以下工作，但我正在寻找创建一个包含 BB 级别的新数据框。

head(stock)
                   minutes.Open minutes.High minutes.Low minutes.Close

2014-08-04 01:00:00      102.561      102.581     102.486       102.537
2014-08-04 05:00:00      102.536      102.677     102.530       102.673
2014-08-04 09:00:00      102.668      102.713     102.537       102.597
2014-08-04 13:00:00      102.591      102.656     102.578       102.578
2014-08-04 17:00:00      102.570      102.572     102.438       102.487
2014-08-04 21:00:00      102.481      102.584     102.460       102.584

chartSeries(stock)
addBBands()

请帮我指出正确的方向。

【问题讨论】：

标签： r quantmod

【解决方案1】：

如果您查看addBBands() 的源代码，您会发现它调用了BBands。试试这个：

BBands(HLC(stock))

【讨论】：

@user3773444 试试RSI(Cl(stock))。它采用单变量价格序列，而不是高、低、收盘。 TTR包（技术交易规则）中的所有功能见help(package="TTR")

【解决方案2】：

addBBands 函数返回一个静默 chobTA 对象，可以使用 attr 访问该对象：

x=addBBands()
bands=attr(x,"TA.values")

我假设 dn 和 up 列对应于波段。

【讨论】：

head(bands) dn mavg up pctB 2014-08-03 23:00:00 NA NA NA NA 2014-08-04 01:00:00 NA NA NA NA 2014-08-04 03 :00:00 NA NA NA NA 2014-08-04 05:00:00 NA NA NA NA 2014-08-04 07:00:00 NA NA NA NA 2014-08-04 09:00:00 NA NA NA NA >
您是否注意到，当布林带显示在图表上时，它们在早期时间点并不存在？ NA 行在那里是因为 addBBands() 需要 19 个之前的时间点来计算移动平均值。第 20 行是实际数字的第一行。