使用 Pandas 计算布林带

【问题标题】：Calculate Bollinger Band using Pandas使用 Pandas 计算布林带
【发布时间】：2022-11-02 08:12:24
【问题描述】：

给定一个系列，我想用 Pandas 计算它的布林带。存在一个先前的问题，answer 仅讨论计算的std 方面，而不是整个计算。

给定一个pandas.Series 类型的变量series 和dtype float64，要计算一个长度为20、标准差为2 的带，我尝试了：

2 * (series.rolling(20).mean() + series.rolling(20).std(ddof=0))

然而，上面的公式产生了一个非常不正确的结果。

【问题讨论】：

标签： python pandas technical-indicator

【解决方案1】：

考虑这个函数：

import pandas as pd


def bollinger_band(series: pd.Series, length: int = 20, *, num_std: int = 2) -> pd.Series:
    # Ref: https://stackoverflow.com/a/74283044/
    rolling = series.rolling(length)
    if num_std == 0:
        bband = rolling.mean()  # Skips calculating std.
    else:
        bband = rolling.mean() + rolling.std(ddof=0) * num_std
    return bband

如上所述，num_std 的乘数仅适用于滚动std。

要计算下限，请指定负数 num_std，例如-2。

【讨论】：