在 r 中模拟 AR 时间序列数据答案

【问题标题】：simulate AR time series data in r在 r 中模拟 AR 时间序列数据
【发布时间】：2013-11-30 23:36:53
【问题描述】：

我使用arima.sim 来模拟AR(1) 过程。

error.model = function(n){rnorm(n, sd = 1-0.3^2)}
X1 = arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar = 0.3), n = 1e3, n.start = 2e2, start.innov = rnorm(200, sd = 0.3), rand.gen = error.model)

方差 X1 收敛到 0.9。但是理论上，由于白噪声的方差是1-0.3^2，所以X1的方差应该是(1-0.3^2)/(1-ar^2)=1

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

我犯了一个错误。 sd 应该是 sqrt(1-0.3^2)。所以现在一切都很好

【讨论】：