在R中模拟时间序列随机变量？答案

【问题标题】：Simulating time series random variable in R?在R中模拟时间序列随机变量？
【发布时间】：2013-01-26 06:00:01
【问题描述】：

我不得不承认我对 R 完全陌生。因此，我的问题可能很简单。

对于一个作业，我需要模拟一个随机游走系列。初始位置是实线上的一个不动点a。然后以长度 X1 进行第一步，并将随机游走过程的当前位置更改为 S(1)=a+X1。这个过程一直持续到 n=1000。

生成随机变量 X~N(1,10^2) 1000 次后，我需要报告 S(n) 的值并显示这个随机游走系列的图。我还需要报告系列的均值和方差。

这是我目前所拥有的：

set.seed(1234)
x<-rnorm(1000,mean=1,sd=10)
a<--2

我如何生成一个 S，以便我可以为每 n 最多 1000 个有一个 S(n)？（如果这是一个非常初级的问题，我很抱歉。）

【问题讨论】：

【解决方案1】：

x 的每个元素都是一个步骤，因此，总行进距离，即 S(N) 的值是元素的总和。此外，每个S(p) 的行进距离等于随机游走向量x 到索引p 的总和。

使用plot 和cumsum，您可以生成显示S(n) 随时间变化的函数的图表：

不要粗鲁，但我认为这类基本问题通常是您的主管或老师最能帮助您解决的问题。

【讨论】：

【解决方案2】：

M=1000; x = rnorm(M); plot(cumsum(x), type='l')

【讨论】：