用于模拟具有不同赫斯特指数的时间序列的 R 包？

【问题标题】：An R package for simulate time series with different Hurst exponent?用于模拟具有不同赫斯特指数的时间序列的 R 包？
【发布时间】：2020-05-23 19:09:31
【问题描述】：

我正在寻找可以模拟具有不同赫斯特指数的时间序列的 R 包。我需要模拟：

反持久化时间序列（0
白噪声（H=0.5）；
持续时间序列（0.5

仅对编程有用，对软件包没有必要（我更喜欢这种方式）。我找到了 R 包 arfima。但是我没有太多关于所涉及经验的信息。

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

你可以使用包somebm和函数fbm

library(somebm)

set.seed(123)
par(mfrow=c(1,3))

plot(fbm(hurst = 0.01, n = 100)) # anti-persistent
plot(fbm(hurst = 0.5, n = 100))  # Brownian walk
plot(fbm(hurst = 0.99, n = 100)) # Persistent

返回以下时间序列：

【讨论】：

好的Lstat，我做到了。
太棒了！祝您分析顺利。