R交易策略回测循环

Question

伙计们，我刚刚开始学习如何在 R 中为交易策略正确构建回测代码。作为我的第一个示例，我正在测试一个非常简单的策略，其中当指数在 t 日的收盘价更高时，做多一个指数高于 50 天移动平均线。当收盘价低于 50 天平均线时，任何多头头寸都会被卖出……但是该策略永远不会完全做空，只会做多或持平。

因此，为了正确测试这一点，我使用下面的嵌套 if/else if 语句编写了一个庞大的 for 循环。这运行速度不是很快，我想知道是否有任何提高速度的通用方法。 R 应该是矢量化的......但我似乎无法这样运行代码。

有一个名为“datasort”的数据框，如下所示......并且希望每天为“信号”和“位置”添加列。所以我 for 循环使用时间索引 i 来填充每一天的“信号”和“位置”列。位置向量只能取 0 或 1 的值，an​​d 信号只能取 -1,0,1 的值。基本问题是，在任何一天，信号向量值都取决于前一天的位置 t-1 ...这使得无法对操作进行向量化，或者我的想法是不正确的？

如果有任何建议，我将不胜感激。另外，我知道 quantmod 和 quantstrat 包包含一些回测功能......我只是想自己构建它，因为最终我的信号将变得过于复杂，这些包无法处理。谢谢。

Date        CO2    MA
2006-01-03 61.70 57.88
2006-01-04 62.02 57.95
2006-01-05 61.35 57.96
2006-01-06 62.91 58.03
2006-01-09 62.32 58.09
2006-01-10 62.30 58.14


for(i in 1:length(datasort$CO2)) {
if (i==1) {
  if(datasort$CO2>=datasort$MA) {
    datasort$signal[i]<-1
    datasort$position[i]<-1}
  else if (datasort$CO2[i]<datasort$MA[i]){
    datasort$signal[i]<-0
    datasort$position[i]<-0}}
else if (i>1){
  if ((datasort$CO2[i]>=datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==0))
  {datasort$signal[i]<-1
   datasort$position[i]<-1}
     else if ((datasort$CO2[i]>=datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==1))
  {datasort$signal[i]<-0
   datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]}
  else if ((datasort$CO2[i]<datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==1))
  {datasort$signal[i]<- -1
   datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]-1}
  else if ((datasort$CO2[i]<datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==0))
  {datasort$signal[i]<-0
   datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]}
}}  

Answer 1

您的代码似乎无法向量化...但是可以简化很多，所以请仔细检查。正如目前所提出的，它相当于这个简单的功能：

f <- function(x, y){
  z <- x >= y
  position <- signal <- as.numeric(z[1])
  for(i in 2:length(z)){
    signal[i] <- z[i] - position[i-1]
    position[i] <- z[i] * position[i-1]
  }
  data.frame(signal=signal, position=position)
}

要对其进行测试，请使用：

datasort <- read.table(header=TRUE,text="
Date        CO2    MA
2006-01-03 61.70 57.88
2006-01-04 62.02 57.95
2006-01-05 61.35 57.96
2006-01-06 62.91 58.03
2006-01-09 62.32 58.09
2006-01-10 62.30 58.14
")

cbind(datasort, with(datasort, f(CO2, MA)))