使用 backtesting.py 回测交易策略答案

【问题标题】：Backtesting trading strategy using backtesting.py使用 backtesting.py 回测交易策略
【发布时间】：2020-08-18 05:05:10
【问题描述】：

我想对交易策略进行回测。它相对简单。只是以起始价格购买股票。立即在退出时设置卖单上面的差价和下面的入场差价的买单。我想要它会持续到最大开放批次次数。我已经设法在下面写代码。订单是地方，但没有执行。我在用 backtesting.py 库 https://kernc.github.io/backtesting.py/doc/backtesting/index.html 示例：开始 = 125 订单应放置在买入 124，卖出 126..buy 125，卖127..买126，卖128等等。下一个函数运行数据的每一行以及我无法设置的数据我目前的买卖价格。请帮助任何人

from backtesting import Backtest, Strategy, Position
from backtesting.lib import crossover, SignalStrategy
from backtesting.test import SMA

class Scalp_buy(Strategy):

    start = 125
    lot_step = 5
    buy_criteria = 1
    sell_criteria = 1
    max_open = 10
    lot_size = 6000
    max_loss = 1000
    equity_list = []
    current_buy_order = []
    current_sell_order = []
    current_buy = start - buy_criteria
    current_sell = start + sell_criteria

    def init(self):
        super().init()
        self.current_buy = self.start - self.buy_criteria
        self.current_sell = self.start + self.sell_criteria
        self.buy(price = self.start, tp = self.current_sell)

    def next(self):
        super().next()
        for x in range(0,self.max_open): 
            self.orders.set_entry(price = self.current_buy)
            self.orders.set_tp(price = self.current_sell)
            self.current_buy  += self.buy_criteria
            self.current_sell  += self.sell_criteria

       # print(self.position.open_time,self.position.open_price,self.position.pl, self.position.pl_pct , self.position.size)


bt = Backtest(df, Scalp_buy, cash=10000, commission=.0014)

output = bt.run()
output```

【问题讨论】：

标签： python trading back-testing

【解决方案1】：

根据文档 [在此处输入链接描述][1]

如果 trade_on_close 为 True，市价单将根据当前柱的收盘价而不是下一根柱的开盘价执行。

您应该使用带有参数 trade_on_close=True 的回测

bt = Backtest(df, Scalp_buy, cash=10000, commission=.0014, trade_on_close=True)

【讨论】：

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