【发布时间】：2012-02-29 00:35:32
【问题描述】：
我正在研究一个需要计算样本协方差矩阵的特征值的问题。
问题是随着时间的推移数据会发生变化（因此是样本协方差矩阵）并且需要重新计算特征值。因为特征值的计算成本很高，我们想看看是否有任何方法可以更新现有的估计。 （假设数据变化很小）
【问题讨论】：
标签： statistics iteration eigenvalue
【发布时间】：2012-02-29 00:35:32
【问题描述】：
这取决于您的数据如何变化。如果您对样本协方差矩阵进行了一级（或小一级）更新，例如，如果您观察到一个新数据点，您应该查看 J. Bunch、C. Nielsen 和 D 的论文 rank-one modification of the symmetric eigenproblem。索伦森。
如果您的更新具有较小的范数但已满秩，则没有已知的算法来更新特征分解（据我所知）。但是您可以近似求解新的特征问题：eigenvalue perturbation。
【讨论】：