如何找到奇异矩阵特征向量？

Question

我有一个 800x800 奇异（协方差）矩阵，我想找到它的最大特征值和与该特征值对应的特征向量。 有谁知道是否可以用 R 来做到这一点？

Answer 1

以下是使用svd 分解协方差矩阵的示例：

a <- matrix(runif(16),4)
C <- cov(a)
res <- svd(C)
res
res$d[1] # largest singular value
res$u[,1] # largest vector ; u and v are the same

希望对您有所帮助。