为什么斯坦的无偏风险估计会产生负值？

Question

我正在对一维信号数据使用小波分解和 SUREshrink 进行信号去噪，并且我意识到 SURE（Stein 的无偏风险估计）会产生负值。我可以很容易地设置函数来找到非负 SURE 的最小值并达到我的去噪结果，但我想知道为什么 SURE 可以产生负值？直觉上，风险估计不应该是负数？

Answer 1

SUREshrink 是一个软阈值运算符，其中小（幅度）值设置为 0，中间（幅度）值被缩小。保持他们的标志。 “风险”表示不同阈值的风险——SURE 将风险降至最低。