如何构建固定利率现金流，每月复利并按季度支付答案

【问题标题】：How to structure Fixed Rate cashflows with monthly interest rate compounded and paid Quarterly如何构建固定利率现金流，每月复利并按季度支付
【发布时间】：2020-11-01 04:56:51
【问题描述】：

我在 python 中使用 Quantlib swig 实现。我正在尝试对一些固定利率的贷款协议进行建模，该利率按月计算，按季度计算。例子发行日期 2011 年 3 月 18 日

2011 年 4 月 1 日的第一个存根

第二个利息日期 2011 年 7 月 1 日

下一个利息支付日期在 10 月 1 日之后的每个季度，依此类推。

8.45% 的优惠券按简单计算，每季度复利一次。

我无法使用 FixedRateLeg 或 FixedRateBond 函数来构建流程。

我注意到在 C++ 代码中可以选择使用 FixedRateLeg 和 couponRates。我可以提供带有 SimpleThenCompounded 复利的利率等级。但我认为这个函数覆盖在 Python swig 版本中不可用。

关于如何解决这个问题的任何解决方案？

【问题讨论】：

标签： quantlib quantlib-swig

【解决方案1】：

对于日期，生成您想要的内容非常容易，因为如果没有定义任何内容，存根将在开头：

issueDate = ql.Date(18,3,2011)
maturityDate = ql.Date(1, 10, 2021)

schedule = ql.MakeSchedule(issueDate, maturityDate, ql.Period('3M'))

for date in [*schedule][:5]:
    print(date.ISO())

2011-03-18
2011-04-01
2011-07-01
2011-10-01
2012-01-01

至于费率，如果按季度付款，我不确定您的意思是按季度复利。例如，ql.SimpleThenCompounded 约定用于可能超过一年的 TBills，其中费率约定在一年之前是简单的，而在一年以上是复合的。

你确定这不会给你想要的吗？

dayCount = ql.Actual360()
leg = ql.FixedRateLeg(schedule, dayCount, [100.], [0.0845])
for cf in leg:
    print(cf.date().ISO(), cf.amount())

【讨论】：

谢谢。是的，我试过这个。但是在创建 FixedRateLeg 时无法设置复利。到目前为止，我已经开始使用等价率和季度复利来创建优惠券向量。这必须针对所有日期进行，因为费率取决于期间。并使用相同的方法创建 FixedRateLeg。我仍在尝试计算数字，因为存在一些差异。但是整个过程太绕了。应该有更简单的方法！