QuantLib 中 FixedRateBond 的 exCoupon 期限

Question

我定价的固定利率债券的结算日期（2021 年 6 月 28 日）在下一个付息日（2021 年 6 月 30 日）前两天。在这种情况下，息票付款预计会支付给卖方，而应计利息是为了说明这一点。

我检查了应计利息，发现与 BBG 的价值相比是错误的。 （应计金额：4.661458333333335 vs BBG：-0.026042）

我检查了 python QL 文档，但找不到设置 exCouponPeriod 的方法。对此的任何帮助表示赞赏。

债券的其他细节

maturityDate = "20240630"
issueDate = "20170630"
fv= 100
dayCounter = ql.Thirty360(ql.Thirty360.European)
holidayConvention = ql.ModifiedFollowing
calculationDate = "20210625"
settlementDate = "20210629"
yld = 10.98488298/100
compounding = ql.CompoundedThenSimple
couponFreq = ql.Semiannual
coupon = 9.375/100
currency = "USD"
datagen = ql.DateGeneration.Forward
price = 95.97407

提前致谢。

Answer 1

您可以在手册中找到有关允许自定义 exCouponPeriod 的参数的信息（请参阅下面的链接）https://rkapl123.github.io/QLAnnotatedSource/d8/df8/class_quant_lib_1_1_fixed_rate_bond.html

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