子问题中的 Julia-JuMP 重用优化约束

Question

我正在用 JuMP 编写 MILP，并正在实现一个本地分支搜索启发式回调，该回调在回调中执行第二个优化问题。我希望它只在主优化问题中的建议解决方案附近搜索解决方案。这个主问题也有一个单独的惰性约束例程。

有没有办法从主求解器中提取问题约束？特别是，可以得到一份迄今为止从主问题生成的惰性约束的副本，以用于子问题吗？

感谢您的帮助。

附言如果这有什么不同，我正在使用 CPLEX 求解器

Answer 1

原来我苦苦挣扎的原因是这不是正确的方法！ CPLEX 有一些复杂的选项用于在分支和切割过程中生成 subMILP，同时仍保持原始 MILP 的切割池。

CPLEX 实现了本地分支搜索启发式。可以通过将CPX_PARAM_LBHEUR 标志设置为 1（默认为 0）来打开它。

m = 模型(solver=CplexSolver(CPX_PARAM_LBHEUR = 1))

我在 CPLEX 的 ILOG 日子里找到了一组 slides，谈论本地分支和松弛诱导的邻域搜索 (RINS) 搜索启发式（也可以通过适当的标志获得）。