C - 在 R Holt-Winters 函数中调用的 C_Holt-Winters 函数答案

【问题标题】：C - C_Holt-Winters function called within R Holt-Winters functionC - 在 R Holt-Winters 函数中调用的 C_Holt-Winters 函数
【发布时间】：2017-11-10 19:24:34
【问题描述】：

我试图了解在 R Holt-Winters 函数中调用的 C 函数。

让我感到困惑的部分是：

     for (i = *start_time - 1; i < *xl; i++) { 
56         /* indices for period i */ 
57         i0 = i - *start_time + 2; 
58         s0 = i0 + *period - 1; 
59 

60         /* forecast *for* period i */ 
61         xhat = level[i0 - 1] + (*beta > 0 ? trend[i0 - 1] : 0); 
62         stmp = *gamma > 0 ? season[s0 - *period] : (*seasonal != 1); 
63         if (*seasonal == 1) 
64             xhat += stmp; 
65         else 
66             xhat *= stmp;

这看起来好像，如果“t”是 13 并且有 12 个季节性周期（即“周期”是 12），那么 i0 将是 1，s0 将是 12。然后 stmp 将采用基于来自时间 (s0-12) 的“季节”值，在本例中为时间 0。但这没有意义，因为 Holt-Winters 模型中的季节性分量来自（在本例中）12 个周期之前。

如果有人能解释 i0 和 s0 到底是什么，以及我对此的理解失败的地方，我将不胜感激。

完整代码：

https://github.com/pierre/holt-winters/blob/master/holt-winters.c

【问题讨论】：

第一次通过循环（这似乎是你在说什么），i0 将是 1 如你所说，但s0 将是 12，而不是 13。（1 + period - 1)，所以这是一个错误。
你可以在基础 R 中复制它，这样你就可以很容易地看到 print 语句发生了什么，什么没有。请记住，您在此处看到的所有内容都是以 0 为底的。
是的@Gregor，你是对的 - 我的意思是 12。

标签： c r holtwinters

【解决方案1】：

首先您需要记住，HW 需要为组件 level、trend 和 season 插入初始值，插入位置 level[0]、trend[0] 和 season[0]...season[period-1]。需要注意的是，初始 season 分量是一个带有 period 元素的向量。

HoltWinters 函数开始估计时间序列的第 i 个值，然后计算 level、trend 和 的下一个值>季节。变量i0对应向量trend和level中的下一个空位，变量s0对应下一个空位在矢量季节中。

在第一次迭代中，i0 和 s0 被赋予以下值：

i0=1
s0=period

从第二次迭代开始，它们会加一，就像 i0++ 和 s0++ 一样。他们更新这些变量的方式似乎令人困惑，因为它是在变量 i 的函数中完成的，但这是有充分理由的：语句在所有迭代中都是相同的，包括第一次。

【讨论】：