技术分析 - R 中的 OBV 指标计算答案

【问题标题】：Technical Analysis - OBV indicator calculation in R技术分析 - R 中的 OBV 指标计算
【发布时间】：2015-04-22 14:20:17
【问题描述】：

以下是一些关于 OBV 计算的参考资料：

当我导航到 TTR 包中 OBV 函数的源代码时，我看到：

"OBV" <-
function(price, volume) {
    # On Balance Volume
    price <- try.xts(price, error=as.matrix)
    volume <- try.xts(volume, error=as.matrix)

    if(!(is.xts(price) && is.xts(volume))) {
        price <- as.vector(price)
        volume <- as.vector(volume)
    }
    obv <- c( volume[1], ifelse( ROC(price) > 0, volume, -volume )[-1] )
    obv <- cumsum( obv )
    if(is.xts(obv)) {
        obv <- xts(obv,index(price))
        colnames(obv) <- 'obv'
    }
    reclass( obv, price )
}

我看到OBV函数实现中不存在参考网页中的相等情况（我的意思是今天的收盘价等于昨天的收盘价时发生的情况）。

这是一个错误还是对软件包的接受？如果是错误，我可以在哪里报告问题？

谢谢，

【问题讨论】：

您应该询问软件包维护者，并向他们报告潜在的错误。
在那个页面cran.r-project.org/web/packages/TTR/index.html 我看到@JoshuaUlrich 作为包的作者。那是你吗？ :) 如果不是，谁是包维护者？
是的，我是 TTR 的维护者。我的观点是，您通常应该询问包维护者是否有错误或“接受包”。他们比关注 StackOverflow 的随机 R 用户更有可能知道。 CRAN 上的许多软件包在 CRAN 页面上都有一个“错误报告”URL 电子邮件或电子邮件地址链接。
谢谢@JoshuaUlrich。
谢谢；我很欣赏这份报告。

标签： r indicator trading algorithmic-trading

【解决方案1】：

这看起来像一个错误，所以I've reported it。我应该能够在接下来的几天内修复它。

一般来说，您应该询问包维护者（在这种情况下恰好是我），因为他们比 stackoverflow 上的普通观众更有可能知道某事是否是错误。

【讨论】：