【发布时间】：2018-11-28 04:20:27
【问题描述】：
我正在尝试创建一个指标，它的动态 n 每天都在变化。基本上，我正在制定一个策略，当股票价格达到其历史最高价时进入交易。
我能想到的最好方法是使用 Donchian Chanel，并在收盘价等于或高于所有之前的 DC 高点时入场。为此，我需要：
n =（算法的当前日期 - 开始日期）。
这样，指标将从第 1 天开始工作，并且不会“忘记”之前的高点，因为该策略会贯穿多年的数据。我遇到的问题是我不知道如何编写代码/函数来表达当前的策略日期，以便我可以将其转换为简单的计算。我能想到的最好的代码是：
##Problem in line below##
dcn <- difftime(initdate, as.Date(datePos), units = c("days"))
### This part will work fine once dcn is working
BuySig<-function(price,DC...)
{ifelse(price=>DC,1,0)}
add.indicator(strategy=strategyname,name="DonchianChannel",
arguments=list(HL=quote(mktdata$Close),n=dcn),label="DC")
dcn 当然会成为我的 Donichan 频道 n。我遇到的问题是，无论我尝试使用什么来代替 as.Date(datePos) 它都会告诉我“找不到对象'datePos'”。我尝试使用我之前在代码中指定的其他内容，例如：日期、时间戳。
任何建议都会很有帮助。
【问题讨论】：
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as.Date正在您的环境中寻找一个名为 datePos 的对象。那么这些数据隐藏在哪里呢？在 data.frame 中？在列表中？初始化日期也是如此。您可以通过reproducible example 解决许多问题
标签： r date quantitative-finance quantstrat difftime