将 periodReturn 与 Quandl 数据一起使用

Question

我使用以下命令从Quandl 下载了一个时间序列：

library(Quandl)
Quandl.auth("YOURSKEY")
mydata <- Quandl("TFGRAIN/SOYBEANS", authcode="YOURSKEY")

现在，我想使用 quantmod 包中的一些函数。但是，当我运行以下代码时，我收到一条错误消息：

periodReturn(mydata, period="monthly")
# Error in try.xts(x) : 
#   Error in as.POSIXlt.character(x, tz, ...) :
#   character string is not in a standard unambiguous format

我假设这是从mydata 到 xts 对象的转换。所以，我尝试以下方法：

mydata_matrix <- as.matrix(mydata)
mydata_matrix_xts <- as.xts(mydata_matrix)
# Error in as.xts.matrix(mydata_matrix) : 
#   order.by must be either 'rownames()' or otherwise specified
rownames(mydata_matrix) <- mydata_matrix[,1]
mydata_matrix_xts <- as.xts(mydata_matrix)
# Error in as.POSIXlt.character(x, tz, ...) : 
#   character string is not in a standard unambiguous format

...但我仍然遇到错误。有什么建议吗？

Answer 1

最简单的解决方案是显式创建一个 xts 对象以传递给periodReturn：

mydata_xts <- xts(mydata[,-1], mydata[,1])
monthly_return <- periodReturn(mydata_xts[,"Cash Price"], period="monthly")