R：估计 Carma(2,1) 参数（使用 yuima 包）答案

【问题标题】：R: Estimating Carma(2,1) parameters (using yuima package)R：估计 Carma(2,1) 参数（使用 yuima 包）
【发布时间】：2015-12-08 09:35:07
【问题描述】：

（这也发布在 Quant.SX 上，但我不确定这是否更适合它）

我对 R 非常陌生，尤其是 yuima 包，所以我希望有人能够帮助我。

我有一些数据（每日价格）希望通过估计参数来拟合 Carma(2,1) 模型。

假设我有

d <- read.csv("http://chart.yahoo.com/table.csv?s=IBM&g=d&x=.csv")

我当时认为我应该做的是

library(yuima)
y <- setYuima(data = setData(d$Close), model = setCarma(2,1))
x <- qmle(y, start = list(a1 = 1, a2 = 1, b0 = 1))

（但带有一些其他参数）。

但是，当我这样做时，我在第一行 (y <- ...) 中收到以下错误：

Error in if (dim(data@original.data)[2] == 1) { : 
  argument is of length zero

我不知道为什么会这样，也不知道setYuima 函数期望什么。谁能告诉我怎么做？

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

也许：

library(xts)
library(yuima)
d <- read.csv("http://chart.yahoo.com/table.csv?s=IBM&g=d&x=.csv", stringsAsFactor = FALSE)
d$Date <- as.Date(d$Date)
d.xts <- xts(d[,-1], d[,1])
y <- setYuima(data = setData(d.xts$Close), model = setCarma(2,1))
y
# Carma process p=2, q=1 with Levy jumps
# Number of equations: 3
# Number of Wiener noises: 1
# Parametric model with 6 parameters

# Number of original time series: 3
# length = 13577, time range [1962-01-02 ; 2015-12-07]

# Number of zoo time series: 3
#     length   time.min   time.max delta note
# x.1  13577 1962-01-02 2015-12-07     7    *
# x.2  13577 1962-01-02 2015-12-07     7    *
# x.3  13577 1962-01-02 2015-12-07     7    *
# ================
# * : maximal mesh

【讨论】：