【发布时间】：2012-12-15 18:42:06
【问题描述】：
从多元正态分布抽样的计算复杂度是多少？
协方差矩阵是否需要先求逆，产生O(n^3)算法 还是存在复杂度为 O(n^2) 的算法？
【问题讨论】：
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大概你想要生成许多具有给定协方差结构的随机向量，所以任何分解等只需要在开始时完成一次。还是我误解了你的问题？
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我打算使用 numpy.random.multivariate_normal 函数。所以，我确实需要很多样品，摊销成本很有趣。但是，如果我应该确保每次尽可能多地取样以摊销成本，我主要是在徘徊。在 O(n^2) 算法的情况下，我不必担心这方面。
标签： statistics complexity-theory sampling