使用 Boost 从多元正态分布中采样

Question

我可以在 c++ 中使用 Boost 从正态分布中采样。

我现在有一个简单的问题：

如何使用 Boost 函数（正态分布、多数组...）从多元正态分布 (n>2) 中采样？

Answer 1

我认为如果没有一点线性代数，您将无法做到这一点。实际上，如果您有一个协方差矩阵 C，您可以使用 Cholesky Decomposition 生成一个上三角矩阵 L，使得 C = L*L^T。该矩阵 L 现在可用于从具有协方差 C 的分布中生成样本，方法是将 L 应用于不相关噪声的向量。