Quantmod：从雅虎 EOD 价格数据中提取拆分日期答案

【问题标题】：Quantmod: extracting split dates from yahoo EOD price dataQuantmod：从雅虎 EOD 价格数据中提取拆分日期
【发布时间】：2016-08-29 13:58:00
【问题描述】：

这与从雅虎财经获得的股票数据有关。

我正在寻找一种方法来确定拆分股票（或发行红股，区别对当前任务无关紧要）的日期。

我找不到这个问题的任何具体答案。这是我能想到的最好的：

require(quantmod)
AAPL<- getSymbols("AAPL", from="1987-01-01",to="2016-08-01", auto.assign = F)
# head(AAPL)
# tail(AAPL)    
# assuming a minimum split of 10:11 
probableSplits<- which( Delt(Cl(AAPL)/Ad(AAPL)) <= -0.1)    
probableSplitDates<- index(AAPL)[probableSplits] 
x<- AAPL[c(probableSplits, ((probableSplits)-1))]
x$tmpratio<- Cl(x)/Ad(x)    
x$splitRatio<- round(1/(1+Delt(x$tmpratio)))   
#Added Following 1 line for very old stocks with adjusted price in low   decimals
probableSplitDates<- index(x[x$splitRatio>1,])  

x$splitRatio[probableSplitDates]

chartSeries(AAPL["2014-06"],theme = chartTheme('white'))

我想知道这个解决方案可能会遇到什么问题。

尽管我在这里使用的是 Apple，但我正在寻找来自印度交易所的数据（例如 RELIANCE.NS），因此某些用于交叉引用的美国特定来源对我不起作用。

编辑：为旧的调整价格添加了一行代码，以非常低的十进制值进行

【问题讨论】：

需要从受可行性约束的外部可靠来源验证派生的拆分数量。例如，上面的 AAPL 示例可以从 here 进行验证。至于 NSE/BSE 上市股票，你可以试试here。对于大量股票代码，可以使用 http 搜索功能来验证是否存在外部股票分割历史
@Osssan：感谢您的调查。我使用了 AAPL 数据，因为它可以在 stockplithistory 之类的网站上进行验证。来自新闻媒体网站的基于 http 的搜索可能会非常混乱，尤其是在大量转储数千个符号的情况下。但是，如果没有其他方法有效，则需要使用类似的方法。但如果可以的话，我想避免它。我想知道人们是否尝试过上面的这种方法，并且可以对它可能引起的错误量给出一些想法。

标签： r split quantmod yahoo-finance quantitative-finance

【解决方案1】：

您可以使用 Yahoo Finance 提供的拆分/股息数据。

require(quantmod)
getSplits("RELIANCE.NS")
#            RELIANCE.NS.spl
# 1997-10-27             0.5
# 2009-11-26             0.5

您也可以使用adjustOHLC 为您进行调整。

getSymbols("RELIANCE.NS")
RELIANCE.NS.ADJ <- adjustOHLC(RELIANCE.NS)

【讨论】：

非常感谢@Joshua。想知道我是如何错过 getSplis() 的！虽然我猜 getSplits 值将与 Adjusted 相关，并且如果有任何 .请让我对照一些已知数据和一些相对不知名的公司检查结果，然后再回来。
抱歉 Joshua，我被派去为此挖掘旧数据。 getSplits() 对我来说是最好的选择。非常感谢您的帮助。再次感谢。标记答案。一些数据问题仍然存在。例如，在 "1999-02-08" 上的 INFY.NS 中拆分显示在 "1999-02-10" 上。使外部验证变得困难，但很好。不过更奇怪的咆哮：INFY.NS["2009-02",] 的雅虎数据没有显示收盘价的这种变化，只有调整后的价格，这很奇怪。更奇怪的是，来自印度证券交易所的数据本身给出了 1999 年的错误价格，而雅虎的价格更符合 INFY 的年度回购。