【发布时间】：2020-07-20 16:49:14
【问题描述】：
今天早上我注意到，雅虎财经通过 quantmod 和 rtsdata getSymbols 函数请求 FTSE 指数返回今天的 NA 值。可重现的代码：
FTSEAll <- as.data.frame(getSymbols("^FTAS", src = 'yahoo', auto.assign = FALSE,
from = "2020-01-01"))
个别品种仍然是最新的，但任何类型的 FTSE 指数都返回最新的 NA（07-04-2020）。
我检查了 GitHub 页面的问题和公告，但没有发现任何东西。这是经常发生并与 LSE 服务器波动有关的错误吗？
【问题讨论】：
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您获得了昨天的 NA 值。奇怪的是，FTSE 中的股票正在返回所有数据。如果明天的数据将包括 7 日的数据（甚至在一小时或 2 小时内），我不会感到惊讶。雅虎往往会遇到夏令时和不同时区的问题。请参阅问题258 和github上的相关问题。
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你好。是的，它通常只返回前一天的数据（免费 API 的价格），但通常这些值至少是正确的。这就是为什么我很困惑，因为这意味着这不是波动性问题，如果 API 被禁止连接，为什么我仍然能够获取历史数据？
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API 没有被禁止连接，服务器只是没有返回昨天（还）的任何数据。问题不仅在于 ^FTAS，还在于 ^AEX 和其他欧洲指数。