在 R 中计算交易矩阵的投资组合每日收益答案

【问题标题】：in R compute portfolio daily return from a trade matrix在 R 中计算交易矩阵的投资组合每日收益
【发布时间】：2017-08-17 15:29:38
【问题描述】：

亲爱的stackoverflowers，

TRADES 是一个 2000 行的交易损益矩阵，head.matrix(TRADES) 给出：

盈亏日期

20170101 90
20170101 100
20170102 -50
20170102 35
20170102 180

我需要计算每日投资组合盈亏并将其存储到一个新矩阵中。问题是每天的交易数量不是恒定的。

我可以根据日期对交易进行子集化，并将所有相同日期的交易存储到一个新矩阵中，例如 2017 年 1 月 1 日： 20170101 <- TRADES[grep("20140101", TRADES$Date), ]

然后我可以求和以获取每日损益并将其存储到我的每日收益矩阵中： DailyReturns$20170101 <- sum(20170101$P&L)

但我不知道如何创建一个循环来对所有交易重复此操作，有人可以帮我解决这个问题吗？乔

【问题讨论】：

标签： r loops quantmod performanceanalytics

【解决方案1】：

假设您有一个data.frame，或者您可以将您的矩阵转换为data.frame：

head(df)
#      Date  PL
#1 20170101  90
#2 20170101 100
#3 20170102 -50
#4 20170102  35
#5 20170102 130

aggregate(PL~Date, data=df,sum)
#      Date  PL
#1 20170101 190
#2 20170102 115

【讨论】：

TY Marcelo 这正是我所需要的！