R：年化滚动季度回报

Question

我是 R 新手，我想有一个非常基本的问题。我找不到针对我的具体问题的帮助。

我有一个由两列组成的数据框。第一个表示年份和季度（例如 19901、19902、19903 等）。第二个显示相应的季度回报。

现在，我想对回报进行年化处理。因此，我希望有一个只有一年列和相应年化回报的 data.frame。

我知道“PerformanceAnalytics”包中有 Return.annualized 函数。但是，此函数不计算滚动年化收益率。

有没有很好的包或功能可以解决我的问题？

非常感谢任何帮助。谢谢！

Answer 1

如果您有对数返回，则它们表现出随时间可累加的优点。

如果是这种情况，您可以简单地应用一个滚动窗口，将前四个季度相加。

假设您有一个名为q_ret的季度日志返回向量或列表

library('zoo')


an_ret <- rollapply(q_ret, 4, sum)

请注意，从财务角度来看，这不适用于简单的回报。