r 中的季度回报和时间序列答案

【问题标题】：quarterly returns and timeseries in rr 中的季度回报和时间序列
【发布时间】：2015-08-02 06:11:15
【问题描述】：

我有一个从 excel 导入的数据框，格式如下所示。我试图在 r 中生成时间序列图，但是当我将 df 转换为 ts 时，它也被转换为矩阵，所以当我想要一个简单的时间序列线图时，我得到了一个矩阵图。任何帮助表示赞赏。我做了以下事情：

series1 <- read.csv("NCREIF.csv", head=T)
series1$Year <- as.Date(paste(1978:2015, "01", "01",sep="-"), 
               format="%Y-%m-%d")
series1$Year <- format(as.Date(paste(1978:2015, "01", "01",sep="-"), 
             format="%Y-%m-%d"), "%Y" )
series1 <-  ts(series1)
plot(series1)


Year    Quarter 1   Quarter 2   Quarter 3   Quarter 4
1978    2.90%   3.07%   3.39%   5.89%
1979    3.81%   4.32%   4.75%   6.19%
1980    5.54%   2.36%   3.79%   5.32%
1981    2.96%   4.23%   3.21%   5.29%

【问题讨论】：

year 部分是可重现的，因为值不存在。

标签： r time-series

【解决方案1】：

您只需在ts() 中拆分数据和时间索引参数：

dat <- rnorm(38)
series1 <- ts(dat, start=1978, end=2015)
plot(series1)

您的代码中的 Year 变量被视为时间序列，您最终会得到两者的图。如果您的数据文件中有更多系列并且只想要一个图，那么使用ts.plot 的plot.type 参数：

plot(series, plot.type = "single")

【讨论】：