将数据转换为 xts 对象答案

【问题标题】：Converting data into xts objects将数据转换为 xts 对象
【发布时间】：2017-04-21 17:09:14
【问题描述】：

我对@987654321@ 还很陌生，我的问题相当基本。我使用Rblpapi 包直接从彭博下载数据到变量x。然后，此数据在我的环境数据中列为“2 个变量的 20 个观察值”。它由左侧的日期（按时间排序）和每月的价格数据组成，如下：

-----------------------------
       Date      PX_LAST
-----------------------------
    2014-06-30    55.3;
    2014-07-31    52.1;
    etc...

我现在想在 quantmod 中使用这些数据，但我似乎需要 xts 数据。如何轻松将此类数据转换为 xts 格式，以便进一步使用它？我总是得到错误：

try.xts(x, error = "chartSeries 需要一个 xtsible 对象") 中的错误：chartSeries 需要一个 xtsible 对象

【问题讨论】：

标签： r xts bloomberg

【解决方案1】：

bdh() 返回一个data.frame：

R> ibm <- bdh("IBM US Equity", "PX_LAST", start.date=Sys.Date()-5)
R> ibm
        date PX_LAST
1 2016-12-01  159.82
2 2016-12-02  160.02
3 2016-12-05  159.84
4 2016-12-06  160.35
R> class(ibm)
[1] "data.frame"
R>

从这里创建一个 xts 非常容易：

R> ibmxts <- xts(ibm[, -1, drop=FALSE],  order.by=ibm[,1])
R> ibmxts
           PX_LAST
2016-12-01  159.82
2016-12-02  160.02
2016-12-05  159.84
2016-12-06  160.35
R>

编辑： getTicks() 和 getBars() 都允许您指定返回类型并为您提供 xts（或其他类型）；我刚刚提交了an issue 提醒我们也在这里添加这个...

【讨论】：