如何将股票数据从 xts 对象转换为 ts 对象答案

【问题标题】：How to convert stock data from xts object to ts object如何将股票数据从 xts 对象转换为 ts 对象
【发布时间】：2019-01-22 22:48:58
【问题描述】：

我使用 quantmod 从 yahoo Finance 下载股票数据。这里 msft 是一个 xts 对象。

library(quantmod)
library(forecast)
library(xts)
library(zoo)
start <- as.Date('2018-01-01')
end <- as.Date('2018-08-14')
getSymbols('MSFT', src='yahoo', from=start, to=end)
msft <- MSFT[, 'MSFT.Adjusted']

我正在尝试将 xts 对象转换为 ts 对象。下面是我所做的。我的结果有点奇怪。在这种情况下我应该放什么频率？库存数据为每日数据（仅限工作日）。非常感谢您的帮助。

ts(msft, start=c(2018,1,1), frequency = 365)

【问题讨论】：

标签： r time-series xts

【解决方案1】：

您可以使用xts 库中的as.timeSeries.xts。

msft <- as.timeSeries.xts(MSFT)
str(as.timeSeries.xts(msft))
plot(msft)

【讨论】：

【解决方案2】：

希望对你有帮助

msft1<- as.data.frame(msft) #converting it to Data frame 
rownames(msft1) <- NULL #Nullify all the rownames 

timeseries<-ts(msft1, start=c(2018,1,1), frequency = 365) #convert it into a ts object
plot(timeseries) ## Plot to verify the time series

您可以从下面的代码中选择工作日

# install.packages('timeDate')
require(timeDate)

# A ’timeDate’ Sequence
tS <- timeSequence(as.Date("1991/1/4"), as.Date("2010/3/1"))
tS

# Subset weekdays
tW <- tS[isWeekday(tS)]; tW
dayOfWeek(tW)

【讨论】：

谢谢。但我想知道股票数据是在工作日。将频率设置为 356 会弄乱时间，对吗？我很困惑我应该做什么......
@zesla 我已经更新了代码，说明如何仅从 ts 中获取工作日，请查看