在 R 中，如何在没有 NA 的情况下将不规则时间序列转换为规则时间序列？答案

【问题标题】：In R, how do I convert irregular to regular time series without NA's?在 R 中，如何在没有 NA 的情况下将不规则时间序列转换为规则时间序列？
【发布时间】：2011-11-17 05:29:35
【问题描述】：

我正在处理一个不规则的时间序列，我想将其转换为常规时间序列，但我需要在其他问题中回答通常的“数据丢失”行为，而不是在每个问题上进行观察有规律的间隔是最近的观察，不管它是多久以前的。我已经编写了一个函数来执行此操作，但是有两个循环它非常慢。

作为一个例子，而不是拥有

> x <- zoo(c(1, 3, 6), c(1981, 1984, 1985))
> as.ts(x)
Time Series:
Start = 1981 
End = 1985 
Frequency = 1 
[1]  1 NA NA  3  6

我想要这样的结果：

> as.ts(x)
Time Series:
Start = 1981 
End = 1985 
Frequency = 1 
[1]  1 1 1 3 6

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

您可以使用 zoo 包中的 na.locf。

y <- as.ts(x)
y <- na.locf(y)
y
# Time Series:
# Start = 1981 
# End = 1985 
# Frequency = 1 
# [1] 1 1 1 3 6

【讨论】：