使用 z 分数与 SAS 进行分位数转换？答案

【问题标题】：Quantile transformation with SAS using z-scores?使用 z 分数与 SAS 进行分位数转换？
【发布时间】：2021-03-20 00:42:27
【问题描述】：

Given 是一个值 quantile_x（比如 42 欧元），它对应于（非标准化）高斯分布的 x-分位数（比如 99%）。我现在对与y-分位数相对应的值quantile_y 感兴趣（比如95%）。

我想简单地写

proc sql;
   create table want as
   select quantile_x
         ,%transform(quantile_x,x,y) as quantile_y
   from have;
quit;

对于给定的示例，%transform() 实际上应该简单地执行以下产品

quantile_y = quantile_x * 1.645 / 2.326

这些数字分别是 97% 分位数和 99% 分位数的 z-scores。不知何故，我无法弄清楚如何使用 SAS 获得这两个数字。

编辑：阅读SAS docu on probnorm，我似乎在追求它的反函数，因为probnorm(1.96)=0.9750021049。

参考文献

【问题讨论】：

标签： sas gaussian quantile

【解决方案1】：

使用quantile() 函数。

data have;
  input x y actual;
  z_x = quantile('NORMAL',x);
  z_y = quantile('NORMAL',y);
  adjusted = actual * z_y / z_x;
cards;
 .99 .95 2.32635
 .99 .95 42
;

结果：

Obs      x       y      actual      z_x        z_y      adjusted

 1     0.99    0.95     2.3264    2.32635    1.64485      1.6449
 2     0.99    0.95    42.0000    2.32635    1.64485     29.6963

【讨论】：

这比预期的要简单得多。