[R+zoo]：对不同时间分辨率的时间序列的操作

Question

我有两个具有不同时间分辨率的时间序列（传感器数据）。 “xts / zoo”类的时间序列 (TS1) 包括每小时值，而另一个时间序列 (TS2) 具有更好的时间分辨率（每 10 分钟一次观察）。 IE。对于 TS1，我每天有 24 个数据点（观察），对于 TS2，我每天有 144 个数据点。

当我计算一天的TS1-TS2 时，我得到一个包含 24 个数据点的结果（低时间分辨率）。我想要实现的是获得具有 144 个数据点的结果（作为 TS2，更好的时间分辨率）。

有可能在 R 中实现这一点吗？

附注：

这不是一个微不足道的问题，因为在每小时间隔内，我只有一次来自 TS1 的观察结果和 6 个来自 TS2 的观察结果，所以我可以想象，如果在 TS1 的每两个点之间画一条拟合线并计算线与 TS2 的数据点之间的差异。但我知道没有 R 函数可以做到这一点。

Answer 1

您可以使用na.approx 来近似缺失值，用于线性/常数近似值或 na.spline 用于多项式。

## new index to be used 
new.index <- 
  seq(min(index(TS1)),max(index(TS1)), by=as.difftime(10,units='mins'))
## linear approx
TS1.new  <- na.approx(merge(TS1 ,xts(NULL,new.index)))

现在您可以减去您的 ts，（即使您可能应该检查它们是否具有相同的开始日期）

TS2-TS1.new