xts 对象和虚拟交互项的线性回归

Question

我将时间序列数据存储为 xts 对象。当因变量回归自变量和与虚拟变量的交互项时，输出结果自动成为与自变量、交互项和虚拟变量本身的回归。这是我所做的一个示例：

 x <- xts(rnorm(100,0,1), Sys.Date()-100:1)
 y <- xts(rnorm(100, 1, 1), Sys.Date()-100:1)
 d <- xts(order.by = index(x))
 d <- merge(d, dummy = 1)
 d["/2016-09-06"] <- 0

 Call:
 lm(formula = y ~ x + x * d)

 > Coefficients:
  (Intercept)            x            d          x:d  
        0.95559      0.07350      0.29469     -0.09851  

这对我来说有点奇怪...是正确的还是我做错了什么？

谢谢！ （请原谅我提出一个基本问题..）

Answer 1

这就是* 在公式中的含义。如果您只想要交互术语，请改用:。来自?formula：

术语本身由变量和因子名称组成，由“:”运算符分隔。这样的术语被解释为术语中出现的所有变量和因素的相互作用。

和

“*”运算符表示因子交叉：“a*b”解释为“a+b+a:b”。

所以你会想使用lm(y ~ x + x:d)（你最初的尝试可以减少到lm(y ~ x*d)——第一个x是多余的）。