在非 OHLC 上转换 XTS 周期性答案

【问题标题】：Converting XTS periodicity on non OHLC在非 OHLC 上转换 XTS 周期性
【发布时间】：2011-12-05 06:52:11
【问题描述】：

我正在使用 xts 或 data.frame 对象，需要一种简单的方法将 1 分钟间隔的数据汇总为 15 分钟、每小时等...

我知道有 to.period 方法，但我的问题是我的列是非 OHLC 列，因此在调用 to.period 时它们会被丢弃。

我的数据有三列：POSIXct、SomeVar、AnotherVar。

我需要转换这些数据的能力，在这样做的时候，要么总结我的数据列，要么取最大值。与to.period 的工作方式非常相似，但列的名称不同。此外，我的列数据有时是因子而不是数字，因此如果它也可以处理转换（计算时），那将是理想的。

【问题讨论】：

标签： r dataframe xts

【解决方案1】：

使用OHLC=FALSE

查看to.period 的参数

?to.period

编辑：正如 Joshua 指出的那样，不支持 OHLC 参数。但是，它似乎有效。

> library(quantmod)
> getSymbols("SPY")
[1] "SPY"
> to.period(Cl(SPY), 'years', OHLC=FALSE)
           SPY.Close
2007-12-31    146.21
2008-12-31     90.24
2009-12-31    111.44
2010-12-31    125.75
2011-10-10    119.58

【讨论】：

那行得通...如果它被支持“（目前仅支持'OHLC=TRUE'）”。
我想我是应该查看帮助页面的人。 ;-)

【解决方案2】：

将period.apply（或apply.daily、apply.weekly等）与您自己的自定义函数一起使用。比如：

library(quantmod)
getSymbols("SPY")
myFun <- function(x) c(Low=min(Lo(x)),Vol=sum(Vo(x)))
out <- period.apply(SPY, endpoints(SPY,"years"), myFun)
#               Low         Vol
# 2007-12-31 136.75 39313707500
# 2008-12-31  74.34 75960174800
# 2009-12-31  67.10 62061939800
# 2010-12-31 101.13 52842325500
# 2011-10-10 107.43 42314587300

【讨论】：

谢谢。发布后我做了类似的事情，效果很好。还有 period.Max, period.Sum, period.Min.