您如何将 TD Ameritrade API 时间戳转换为 pandas 日期时间？答案

【问题标题】：How do you convert TD Ameritrade's API time stamp to pandas datetime?您如何将 TD Ameritrade API 时间戳转换为 pandas 日期时间？
【发布时间】：2020-12-31 01:48:35
【问题描述】：

我正在尝试使用 pandas 数据框从我从 TD Ameritrade 的 API 中提取的股票价格数据创建时间序列可视化。为了做到这一点，我一直在尝试将我的数据框的datetime 列中的时间戳转换为日期时间对象。这样，我可以将 datetime 列设置为新索引，并使用格式清晰的 x 轴进行可视化。

       open    high     low   close  volume       datetime
0    336.89  336.90  336.69  336.77   26232  1599822000000
1    336.90  337.05  336.69  336.92   13180  1599822300000
2    336.98  337.24  336.98  337.23   31810  1599822600000
3    337.01  337.25  337.00  337.15    8749  1599822900000
4    337.10  337.10  336.70  336.70    9664  1599823200000
..      ...     ...     ...     ...     ...            ...

我已经尝试通过thread 中的建议来实现这一点，但无济于事。我也尝试过使用以下代码：

df['adj_datetime'] = pd.to_datetime((df['datetime']/1000))

但是，结果是这样的：

       open    high  ...       datetime                  adj_datetime
0    336.89  336.90  ...  1599822000000 1970-01-01 00:00:01.599822000
1    336.90  337.05  ...  1599822300000 1970-01-01 00:00:01.599822300
2    336.98  337.24  ...  1599822600000 1970-01-01 00:00:01.599822600
3    337.01  337.25  ...  1599822900000 1970-01-01 00:00:01.599822900
4    337.10  337.10  ...  1599823200000 1970-01-01 00:00:01.599823200
..      ...     ...  ...            ...                           ...

这不是我要寻找的结果，因为 1.) 此数据来自 2020-09-11 和 2.) 这不是延长时间的交易数据，因此上午 12:01 不是合适的时间。

我们将不胜感激任何建议、反馈或其他资源！

【问题讨论】：

这些看起来像 Javascript 时间戳（自 1970-01-01T00:00:00 UTC 以来的毫秒数）。但是所有时间都以 1000 秒为模四舍五入，这真的很奇怪。询问提供您数据的人。无论如何，您可能需要将这些转换为正确的时区；他们可能在 UTC。

标签： python pandas dataframe datetime time-series

【解决方案1】：

问题

pd.to_datetime 中的默认时间单位为纳秒 (ns)，但您的 datetime 列的时间戳以毫秒 (ms) 为单位。

解决方案

指定参数unit=ms 以便pd.to_datetime 正确解释时间戳。

>>> pd.to_datetime(1599822000000, unit='ms')
Timestamp('2020-09-11 11:00:00')

也可以使用pd.Timestamp

>>> pd.Timestamp(1599822000000, unit='ms')
Timestamp('2020-09-11 11:00:00')

【讨论】：