Python 中的 VIX 模型

Question

嘿，我读了一篇关于使用 VIX 指数标准差信号的模型的论文。 我首先在 Excel 中测试了模型，现在我想在 Python 代码中转换模型。我在 Python 中还没有那么先进并且被卡住了。 模型很简单。计算 VIX 收盘价的滚动 20 天标准差。如果标准偏差低于 0.86 并且前 10 天没有产生信号，则会产生信号。因此，计算 0.86 阈值很容易，但我如何包括前 10 天没有出现信号的部分。

vix['std_dev'] = vix['CLOSE'].rolling(window=20).std()

vix['signal'] = np.where(vix['std_dev']

vix 只是 VIX 指数的 OHLC 价格数据。 我建议使用 .shift()？

提前致谢。

Answer 1

只需为信号创建另一个滚动 10 天指示，并将此结果用作实际信号的条件