在 R 中使用 quantmod 绘制 SPX 与 VIX答案

【问题标题】：plotting SPX vs. VIX using quantmod in R在 R 中使用 quantmod 绘制 SPX 与 VIX
【发布时间】：2012-01-24 02:51:23
【问题描述】：

我刚刚被介绍给 quantmod，并在此处查看示例 http://www.r-chart.com/2010/06/stock-analysis-using-r.html 我尝试了以下代码，

getSymbols(c("^GSPC","^VIX"))
head(as.xts(merge(GSPC,VIX)))
chartSeries(c(GSPC, VIX), subset='last 3 months')

但是这个图表完全超出了比例，所以我希望这个论坛上的一些专家能告诉我如何正确地绘制这个。

【问题讨论】：

如果您想要烛台图和成交量图，使用单独的图会更具可读性，如上一个问题：stackoverflow.com/questions/8815697/…。如果要比较价格走势，可以将调整后的价格时间序列除以它们的第一个值，使它们从同一点开始。
我只想比较价格走势。我正在寻找一种在 2 个单独的轴上绘制原始时间序列的方法。考虑到这个包有多少功能，我想肯定有一些东西可以处理两个不同的轴。
要拥有两个不同的 y 轴，您可能需要检查：stackoverflow.com/questions/6142944/…

标签： r quantmod

【解决方案1】：

试试这个：

chart_Series(GSPC)
add_Series(OHLC(VIX)+1000,on=1)

您需要使用 OHLC 来从 VIX 中删除音量，因为它始终为零并且似乎会影响自动 ylim 计算。我还加了1000，让两个系列的关卡更接近一点。

【讨论】：

【解决方案2】：

这是一个不使用 chartSeries 的示例。

ind <- function(x) {
  # Divide each column by the first non-NA value
  # (There may already be a function to do that.)
  coredata(x) <- t(t(coredata(x)) / apply(coredata(x),2,function(u){ c(u[!is.na(u)&u!=0],NA)[1] }))
  x
}
x <- cbind( Ad(GSPC), Ad(VIX) )
x <- x["2011-11::"]

# Using base graphics
matplot( 
  index(x), coredata(ind(x)), 
  xlab="", ylab="", main="",
  type="l", lty=1, lwd=3, axes=FALSE 
)
abline(h=1, lty=3, col="lightgrey")
axis(2, las=1)
axis.Date(1, index(x))
box()
legend( "topleft", gsub("\\..*", "", names(x)), lty=1, lwd=3, col=1:2 )

# If you prefer ggplot2
library(ggplot2)
library(reshape2)
d <- data.frame( date = index(x), coredata(ind(x)) )
names(d) <- gsub("\\..*", "", names(d))
d <- melt(d, id.vars="date")
ggplot(d, aes(date, value, color=variable)) + geom_line(size=2)

【讨论】：