从合并的不规则时间序列生成一个时间序列答案

【问题标题】：Generating one time series from merged irregular time series从合并的不规则时间序列生成一个时间序列
【发布时间】：2020-02-01 05:55:09
【问题描述】：

我是一名 R 新手，目前正在从事一个与从 1960 年到现在的多家公司的月度股票价格相关的项目。我有多个 excel 电子表格，每个都有多个公司的多个时间序列。我能够合并，并以 p=4 和 n=610,000 的数据集结束。然而，我正在寻找的是一个以股票代码作为变量的单一时间序列。即 p=1600 和 n=730（大约）。

have<-data.frame(list(Time=c(1,2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,3, 4), Firm=c('A','A','A','A', 'B','B','B','B','C','C','C','C'), Price=c(15, 5, 10, 5, 25, 20, 15, 'NA', 'NA', 35, 85, 50)))



want<-data.frame(list(Time=c(1,2,3,4), A=c(15,5,10,5), B=c(25,20,15,'NA'), C=c('NA', 35, 85, 50)))

【问题讨论】：

标签： r merge time-series

【解决方案1】：

使用pivot_wider

library(tidyr)
library(dplyr)
have %>% 
   pivot_wider(names_from = Firm, values_from = Price)
# A tibble: 4 x 4
#   Time A     B     C    
#  <dbl> <fct> <fct> <fct>
#1     1 15    25    NA   
#2     2 5     20    35   
#3     3 10    15    85   
#4     4 5     NA    50

【讨论】：

完美，这正是我想要的。抱歉回复晚了，没想到这么快就回复了。再次感谢您！