了解 r 中 durbinWatsonTest() 的输出

Question

所以我在durbinWatsonTest 中传递了我的lm 模型并得到了这个结果，

lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
1      -0.3068183      2.444027   0.278
 Alternative hypothesis: rho != 0

我知道 Durbin Watson 检验用于查找数据中是否存在自相关。但是有人可以解释一下我的结果，特别是“D-W Statistic = 2.444”、“p-value = 0.278”和“rho != 0”。

谢谢。

Answer 1

它不测试任何类型的自相关，而只是测试滞后 1 的自相关。特别是，在 X_t = rho X_t-1 + e _t 它测试是否 rho = 0（零假设）。因此，计算D-W statistic 会导致统计值 2.444 和 p 值 0.27，对于后者，您通常会说不能拒绝 null。也就是说，我们不能拒绝没有一阶自相关的空值。