Stata和R中Logit回归的不同稳健标准误差

Question

我正在尝试将 Logit 回归从 Stata 复制到 R。在 Stata 中，我使用“稳健”选项来获得稳健的标准误差（异方差一致的标准误差）。我能够从 Stata 复制完全相同的系数，但我无法与包“三明治”具有相同的稳健标准误差。

我尝试了一些 OLS 线性回归示例；似乎 R 和 Stata 的三明治估计器给了我同样强大的 OLS 标准误差。有谁知道Stata如何计算非线性回归的三明治估计量，在我的例子中是logit回归？

谢谢！

附加代码： 在 R 中：

library(sandwich)
library(lmtest)    
mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv")    
mydata$rank<-factor(mydata$rank)    
myfit<-glm(admit~gre+gpa+rank,data=mydata,family=binomial(link="logit"))    
summary(myfit)    
coeftest(myfit, vcov = sandwich)    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC0"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC3"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC1"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC2"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "const"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC4"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC4m"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC5"))    

状态：

use http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/binary.dta, clear    
logit admit gre gpa i.rank, robust    

Answer 1

Stata 中默认的所谓“稳健”标准错误对应于同名包中的sandwich() 计算的内容。唯一的区别是有限样本调整是如何完成的。在sandwich(...) 函数中，默认情况下根本不进行有限样本调整，即三明治除以 1/n，其中 n 是观察数。或者，可以使用sandwich(..., adjust = TRUE) 除以 1/(n - k)，其中 k 是回归器的数量。 Stata 除以 1/(n - 1)。

当然，渐近地说，它们根本没有区别。除了少数特殊情况（例如，OLS 线性回归）外，没有任何论据表明 1/(n - k) 或 1/(n - 1) 在有限样本中“正确”工作（例如，无偏性）。至少据我所知不是。

因此，要获得与在 Stata 中相同的结果，您可以这样做：

sandwich1 <- function(object, ...) sandwich(object) * nobs(object) / (nobs(object) - 1)
coeftest(myfit, vcov = sandwich1)

这会产生

z test of coefficients:

              Estimate Std. Error z value  Pr(>|z|)    
(Intercept) -3.9899791  1.1380890 -3.5059 0.0004551 ***
gre          0.0022644  0.0011027  2.0536 0.0400192 *  
gpa          0.8040375  0.3451359  2.3296 0.0198259 *  
rank2       -0.6754429  0.3144686 -2.1479 0.0317228 *  
rank3       -1.3402039  0.3445257 -3.8900 0.0001002 ***
rank4       -1.5514637  0.4160544 -3.7290 0.0001922 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

仅作记录：在二进制响应的情况下，这些“稳健”的标准错误对任何事情都不是稳健的。如果模型指定正确，它们是一致的，可以使用它们，但它们不能防止模型中的任何错误指定。因为三明治标准误差起作用的基本假设是模型方程（或更准确地说是相应的得分函数）被正确指定，而模型的其余部分可能被错误指定。但是，在二元回归中，没有错误指定的余地，因为模型方程仅由均值（= 概率）组成，而可能性分别是均值和 1 - 均值。这与可能存在异方差、过度离散等的线性或计数数据回归形成对比。