R中的扩展窗口（时间序列预测）答案

【问题标题】：Expanding Window(time series forecasting) in RR中的扩展窗口（时间序列预测）
【发布时间】：2021-09-10 00:55:39
【问题描述】：

您好，我是 * 和 R 的新手。我目前正在学习使用 Rstudio 和 Python 的机器学习和深度学习课程。在这门课程中，他也在教授预测，他只使用 Python 来实现这些代码。在预测的特征工程部分，他正在实现扩展窗口功能，这是 Pandas 的一部分。有人可以帮我在 R 中找到这段代码吗？

他在python中使用的代码是Feature['Expand_Max']=df['births'].expanding().max()

在运行此代码之前数据集如下所示：

date	births	year	month	day	lag1	lag2	Roll_mean	Roll_max
1959-01-01	35	1959	1	1	NA	NA	NA	NA
1959-01-02	32	1959	1	2	35	NA	33.5	NA
1959-01-03	30	1959	1	3	32	NA	31.0	35
1959-01-04	31	1959	1	4	30	NA	30.5	32
1959-01-05	44	1959	1	5	31	NA	37.5	44
1959-01-06	29	1959	1	6	44	NA	36.5	44
1959-01-07	45	1959	1	7	29	NA	37.0	45
1959-01-08	43	1959	1	8	45	NA	44.0	45
1959-01-09	38	1959	1	9	43	NA	40.5	45
1959-01-10	27	1959	1	10	38	NA	32.5	43

运行此代码后数据集如下所示：

他在python中使用的代码是Feature['Expand_Max']=df['births'].expanding().max()

date	births	year	month	day	lag1	lag2	Roll_mean	Roll_max	Expand_Max
1959-01-01	35	1959	1	1	NA	NA	NA	NA	35
1959-01-02	32	1959	1	2	35	NA	33.5	NA	35
1959-01-03	30	1959	1	3	32	NA	31.0	35	35
1959-01-04	31	1959	1	4	30	NA	30.5	32	35
1959-01-05	44	1959	1	5	31	NA	37.5	44	44
1959-01-06	29	1959	1	6	44	NA	36.5	44	44
1959-01-07	45	1959	1	7	29	NA	37.0	45	45
1959-01-08	43	1959	1	8	45	NA	44.0	45	45
1959-01-09	38	1959	1	9	43	NA	40.5	45	45
1959-01-10	27	1959	1	10	38	NA	32.5	43	45

【问题讨论】：

【解决方案1】：

您可以将zoo::na.locf 与fromLast = TRUE 一起使用，这将用列中最后一个非NA 值填充NA 值，cummax 将返回每个点的累积最大值。

df$Roll_max <- cummax(zoo::na.locf(df$Roll_max, fromLast = TRUE))
df$Roll_max
#[1] 35 35 35 35 44 44 45 45 45 45

【讨论】：

【解决方案2】：

我们可以使用

library(data.table)
setDT(df)[, Roll_max := cummax(nafill(Roll_max,  type  = "nocb"))]

【讨论】：