具有非方形观察矩阵的 Pykalman

Question

在Pykalman 的文档中，它说它只接受observation_matrices 和transition_matrices 参数的方阵。

有没有办法解决这个问题？我必须估计一个具有非方形观察矩阵的状态空间系统。使用Pykalman 表示法，它的尺寸将是[n_dim_obs, n_dim_state]。

我找不到任何其他接受非平方观测矩阵的卡尔曼滤波器库并且具有对数似然法。

Answer 1

我对 Pykalman 有一些经验，它的文档似乎有很多错误。所以观察矩阵不必是方阵。它只需要将估计状态映射到测量矩阵。

请看我的回答here。观察矩阵看起来像 H = [0 0 1] 并且 Pykalman 工作正常。维度正是您所期望的：[n_dim_obs, n_dim_state]。

如果您需要其他信息，我很乐意提供帮助。