使用 glmnet / glmnetUtils 对 lambda 和 alpha 进行重复交叉验证答案

【问题标题】：Repeated cross-validation for lambda and alpha with glmnet / glmnetUtils使用 glmnet / glmnetUtils 对 lambda 和 alpha 进行重复交叉验证
【发布时间】：2018-02-08 05:18:50
【问题描述】：

我使用mice 创建了一些多重插补数据集：

library(glmnetUtils)
library(mice)

nhanes <- mice::nhanes
imp <- mice(nhanes)
com <- complete(imp, "long")

使用glmnetUtils，可以同时交叉验证 alpha 和 lambda：

nhanes$hyp <- factor(nhanes$hyp)
fit <- cva.glmnet(hyp ~ ., data = nhanes, alpha = seq(0, 1, 0.05), family = "binomial")

问题：

如何使用glmnetUtils 重复交叉验证？
如何并行处理？我的真实训练数据集有 71,200 个观察值，大约需要四个小时才能完成一次交叉验证。

【问题讨论】：

标签： glmnet

【解决方案1】：

要进行并行计算，您只需要遵循 glmnetUtils 手册。在您的情况下，您可以执行以下操作。

numCores = detectCores(logical = FALSE) 
c1<-makeCluster(numCores)
fit <- cva.glmnet(hyp ~ ., data = nhanes, alpha = seq(0, 1, 0.05), family = "binomial",outerParallel=c1)

【讨论】：