1、在vs2010中创建一个空的win32工程；
2、打开Property Manager，在Debug|Win32下，打开 "Microsoft.Cpp.Win32.user" ，如下图：
3、在弹出的属性页中，选择"VC++ Directories"，设置头文件、库文件等路径：
4、在"Include Directories"中添加头文件目录，如下图（在我电脑上DX SDK的目录是D:\MS_DX_SDK）：
5、接下来是库目录：
6、设置完成，测试一下，在工程源文件上面添加一行#include <d3d11.h>，编译。若通过则说明环境设置正确。此外，还可以去DX SDK的安装目录下，Samples\C++\Direct3D11中编译示例工程，环境设置没有问题的话，应该都能编译通过。