日线不加大周期过滤和加大周期过滤业绩对比

第一张是不加大周期过滤，第二张是加大周期过滤后业绩。

平均利润变大，总体利润变小，回撤减小，交易次数减少。

日线相对稳定性更好！过滤明显减少了交易次数。

结论：加周期过滤长期看有作用，由于日线的稳定性比较高，不采用日线过滤策略。