预处理共轭梯度法(2)

关于预处理矩阵M的选取

1.回顾算法

预处理共轭梯度法(2)预处理共轭梯度法(2)
预处理共轭梯度法(2)
共轭梯度毒发的基本性质:共轭梯度法生成的剩余向量相互正交,其下降的方向关于A互为共轭

由此,我们可以得出:
预处理共轭梯度法(2)

2.预处理阵M选取的前提条件

预处理共轭梯度法(2)

3.一种观点

预处理共轭梯度法(2)
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4.广义共轭梯度法

预处理共轭梯度法(2)
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5.不完全Cholesky分解

回顾在矩阵的三角分解法中的平方根法

定理(Cholesky分解):如果A为n阶对称正定矩阵,则存在一个实的非奇异下三角矩阵L使A=LLTA = LL^T ,当限定L的对角元素为正时,这种分解是唯一的

为了避免开平方,我们也可以使用分解式A=LDLTA = LDL^T

预处理共轭梯度法(2)
预处理共轭梯度法(2)
预处理共轭梯度法(2)
其核心思想在于保证分解后的矩阵的稀疏性,使其易于求解
预处理共轭梯度法(2)
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6.分块不完全Cholesky分解

预处理共轭梯度法(2)
对分块三对角矩阵A预处理共轭梯度法(2)
我们令
预处理共轭梯度法(2)
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对于第二个途径预处理共轭梯度法(2)

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