1.隐马尔科夫模型介绍
隐马尔可夫模型是关于时序的概率模型，描述有一个隐藏的马尔科夫链随机生成不可观测的随机序列，在有各个状态生成一个观测而产生观测序列的过程。
图1
隐马尔可夫模型可以简单的表示为图1所示的模型。序列1是随机生成的不可观测的隐序列，也成为状态序列；中在每一个t时刻，隐序列的每个状态xn可以生成对应的状态yn，所有的yn组成了序列2，是我们可以实际观测到的序列，称为观测序列。
设Q是所有可能的状态序列，V是所有可能的观测序列，表示形式如下：
N就表示所有的状态数，M就表示所有的观测数。
序列1可以表示为：I=(i1,i2,⋯,iT)，表示为长度为T的状态序列；序列2可以表示为
，表示为状态序列对应的观测序列。
对于时序的概念，肯定要有从一个时刻到下一时刻的改变，也就是状态转移；马尔可夫模型中只有隐状态的转移，状态集合为Q，一共有N个状态，所以可以将所有的状态转移情况表示为一个N×N的矩阵形式：
其中
表示t时刻状态为qi，到t+1(下一时刻)，状态为qj的概率。
每一时刻的状态都会生成一个观测值，所以观测值是通过状态来确定的，而观测值之间没有必然的联系，那么我们就需要给出各个状态生成各个观测值的概率，状态有N个，观测值有M个，所有我们可以表示为一个N×M的矩阵：
bj(k)表示一个概率，表示状态qj生成观测值vk的概率。
整个序列我们需要一个开始的状态，就医t1时刻的Q集合中所有状态出现的概率：
到这里我们可以总结一下：通过初始的状态向量π和状态转移矩阵A，可以生成状态序列，也就是可以确定隐藏的马尔科夫链，又通过状态生成观测值的概率矩阵B生成对应的观测序列。所以我们可以确定隐马尔科夫模型的三要素：
λ表示隐马尔科夫模型的参数。
隐马尔科夫模型是建立在两个基本假设之上的，就像贝叶斯模型是建立在条件相互独立之上的：
- 齐次马尔可夫性假设，即假设隐藏的马尔可夫链在任意时刻t的状态值依赖于前一时刻的状态，与其他时刻的状态以及观测无关，也与时刻t无关。
- 观测独立性假设，即假设任意时刻的观测只依赖于该时刻的马尔可夫链的状态，与其他观测及状态无关
隐马尔可夫模型可以用于标注，这时状态对应着标记，标注问题是给定观测的序列预测其对应的标记序列。
隐马尔可夫模型有三个主要的问题：
- 概率计算：给定模型λ=(A,B,π)和观测序列O=(o1,o2,…,oT)，计算次观测序列出现的概率。
- 学习问题：已知观测序列O=(o1,o2,…,oT)，估计参数模型λ=(A,B,π)，使得在该模型下观测序列概率P(O|λ)最大，即用极大似然估计的方法估计参数。
- 预测问题：也称解码（decoding）问题。已知模型λ=(A,B,π)和观测序列O=(o1,o2,…,oT)，求对给定观测序列条件概率P(I|O)最大的状态序列I=( i1,i2,…,iT))。即给定观测序列，求最有可能的对应的状态序列。
2.概率计算算法
首先我们计算直接计算的方法。这个思路很简单，我们列出所有可能的状态序列，也就是NT种组合，然后对每种可能计算其观测概率，然后将所有得到的观测概率相加就是最终的概率。
其中每一种状态序列的概率为：
表示为一系列的状态概率相乘的形式，然后我们看对应状态序列下其对应的观测序列的概率
然后两者同时出现的概率为：
式1只是一个状态序列对应的概率公式，我们把所有的P(O,I|λ)加起来就是我们最终得到的概率。
明显直接计算的方法是计算量很大的，后面介绍的前向-后向算法就相对计算量少了好多。
首先介绍前向算法：
在已知的观测序列中，每个时刻的观测值都是确定的，假设时刻s的观测值是os，那么此时我们可以通过观测概率得到时刻s所有状态is转化为os的概率；那么此时的状态是怎么来的呢，就是通过上一个时刻s-1转化过来的。我们知道状态转移矩阵是一个N×N的方阵，那么就是说所有状态都可以转化为某个状态，某个状态也可以转化为其他的所有状态（尽管某些转化只是概率是0罢了），所以时刻s的某一状态是有s-1时刻的所有状态概率决定的（求和），而对于s时刻，我们需要求所有状态的概率，以便为求s+1时刻的所有状态做准备。所以说这是一个地推的过程，递推过程如下：
注意式2中，带t和t+1下标的是alpha，带ji下标的是状态转移矩阵中的状态转移概率a。看方括号中的内容，我们算的是状态i的概率，他用到的是上一时刻所有的状态的概率，所以我们需要在每一步的时候求出所有的状态的概率即 ，N是状态的个数；后面要乘以观测概率，因为如果不乘的话，就单单是状态转移的概率，这是个递推的过程，所以我们需要在每一步上乘以观测概率。最终我们可以得到T时刻所有的状态的概率。
式3表示T时刻所有状态的概率之和，就是最终的概率。
其实后向算法是将前向算法倒着算，下面直接给出算法步骤：
比较难理解的是第2步，如下图所示
图1
第2步中等式左边的是图1中左边的βt(i)，等式右边的表示左右的βt+1(j)的和。所以对于每个时刻，参考前向算法，我们要计算每一时刻的βt1~βtN，知道计算到t=1时刻，然后就是步骤3相加得出最终的概率。
3.学习算法
学习算法可以分为监督学习算法和非监督学习算法(Baum-Welch)算法。监督学习方法比较容易理解，因为他直接是用频率之比代替概率，而Baum-Welch算法是用到了E-M算法，就相对比较抽象了。
先看监督学习算法。假设已给训练数据包含S个长度相同的观测序列和对应的状态序列{(O1,I1), (O2,I2),…, (Os,Is)}，那么可以利用极大似然估计法来估计隐马尔可夫模型的擦护。方法如下：
（1）转移概率aij的估计
设样本中时刻t处于状态i时刻t+1转移到状态j的频数为Aij，那么状态转移概率aij的估计是：
（2）观测概率bj(k)的估计
设样本中状态j应观测为k的频数是Bjk，那么状态为j观测为k的概率b j(k)的估计是
(3)初始状态概率πi的估计为s个样本中初始转台为qi的频率
这里用频率代替概率了，所以还是比较容易理解的。
Baum-Welch算法是用到了E-M算法，我也没深入了解，所以想深入了解的可以自己查阅资料，或者看李航《统计学习方法》中的推理步骤。我只给出一个我自己的大概的了解：我们要选取初始值（E-M算法也是要有初始值的），然后通过每个参数的表达式，计算出新的值，得到一个中间的模型参数
，然后再用这个中间的模型参数继续迭代计算，直到满足为止，下面给出迭代公式：
4.预测算法
预测算法就是给我们模型参数和观测序列，让我们预测最优可能出现的状态序列。有两种算法：近似算法和维特比算法。
近似算法的想法是，在每个时刻t选择在该时刻最有可能出现的状态it，从而得到一个状态序列I=(i1, i2, …,it)，将它作为预测的结果。当前概率的计算方式如下：
怎么理解式3。αt(i)是前向概率，βt(i)
是后向概率，为什么两者相乘呢？我的理解是，当前的状态是和前后状态都有关系的，因为要从前一个状态转移到当前状态，当前状态也是要转化为下一状态，在给定的观测序列下，当前状态的前后状态都是对其有限制的，所以要考虑其前向和后向概率。我们要计算当前时刻的最大概率，那就计算出所有状态的概率，然后挑出最大的那个即可：
从而得到状态序列I=(i1, i2, …,it)。
近似算法的优点就是计算简单，其缺点是不能保证预测的序列状态整体是最有可能的状态序列，因为预测的状态序列可能有实际不发生的部分。事实上，上述方法得到的状态序列中有可能存在转移概率是0的相邻状态，即对某些i,j,aij=0时。尽管如此，近似算法仍然是有用的。
近似算法是从时间点来考虑的，而维特比算法是从整个路径层面来考虑的。
维特比算法是根据动态规划求概率最大的路径，如果最优路径在时刻t通过结点it，那么这一路径从结点it到终点iT的所有可能中必须是最优的，所谓的最优也就是到达终点的概率最大的。依据这一原理，我们只需要从时刻t=1开始，递推地计算在时刻t状态为i的各条部分路径的最大概率，纸质得到时刻t=T状态为i的各条路径的最大概率。时刻t=T的最大概率即为最优路径的概率P，最优路径的中街店iT也同事得到。只有为了找出最优路径各个节点，从中街店iT开始，由后向前逐步求得i(T-1),…,i1，得到最优路径I=(i1, i2, …,it)。
我们用：表示定义在时刻t状态为i的所有单个路径中概率最大值，其递推公式如下：
定义概率最大的路径第t-1个结点的取值为：
下面是算法的过程：
怎么理解这个算法呢？我们知道每一时刻，我们都要对所有状态计算一个生成该状态的对应的概率，这个状态是可能有上一时刻所有状态中任意一个状态转移过来的，我们在计算过程中需要做的就是：记录时刻t中，上一时刻所有状态转移到当前时刻状态为i中的最大概率最大的那个状态，及其对应的那个最大概率，作为当前状态i的概率。假设t-1有三个状态1,2,3，他们对应的概率是0.2,0.3,0.1，我们要求的是t时刻他们都转化为1的概率，他们转化为1的概率分别为0.2,0.1,0.5，所以
1->1:P=0.2×0.2=0.04
2->1:P=0.3×0.1=0.03
3->1:P=0.1×0.5=0.05
所以我们要记录，表示t时刻状态1的概率为0.05，我的上一状态是3。这样依次计算，直到T时刻，得到生成对应状态的最大概率，及其对应的上一时刻。由于上一时刻我们计算了所有状态的相对最大概率，及其上上时刻的对应状态，依次类推，就可以倒退得到整个路径上的状态了，就是我们的预测状态。