《数学基础》-3.概率论-3.3.期望与方差

3.3.期望与方差

3.3.1.期望

离散型随机变量X的数学期望：

连续型随机变量X的数学期望：

均匀分布的期望：

期望的性质：

3.3.2.方差

对于离散变量，方差计算公式为：

对于连续变量，方差计算公式为：

方差常见性质：

3.3.3.协方差及相关系数

由上述定义可得：

3.3.4.矩、协方差矩阵

 

n维正太随机变量的概率密度：

其中为C的行列式